SP Chart Watchers Hypnotisert av 200-dagers Moving Gjennomsnitt 13 oktober 2014, 12:34 UTC 13 oktober 2014, 17:50 EDT Uten inntekt eller økonomiske data som veileder dem, handler handelsfolk på diagrammer av Standard amp Poorx2019s 500 indeksen, og hva de ser på er isnx2019t lovende. Aksjer falt under et nivå i dag som siden november 2012 har ligget som et gulv under salg, har SampP 500x2019s gjennomsnittlig pris siden slutten av desember, også kjent som 200-dagers glidende gjennomsnitt. Skubbet ned av en tre-ukers dråpe som slettet 1,5 billioner, økte referansemåleren flere tap og lukkede 1,7 prosent til 1,874,74, omtrent 1,6 prosent under nivået overvåket av kartanalytikere. x201C 200-dagen er et psykologisk nivå, x201D JC Ox2019Hara, New York-baserte sjefemarkedstekniker ved FBN Securities Inc, sa i et telefonintervju. x201CIt viser at markedets egenskaper endrer seg. x201D Den viktigste markedsnyheten av dagen. Få våre markeder daglig nyhetsbrev. Mens det faller under diagramnivå, garanterer det ikke noe mer tap, det har potensial til å avle av angst blant investorer som allerede er opptatt av at global vekst svimler ettersom Federal Reserve vurderer å heve renten. Indeksen falt to ganger under nivået i 2012 bare for å gjenopprette innen to uker. Når det skjedde i 2010 og 2011, behøvde aksjer minst fire måneder for å gå tilbake til tidligere nivåer. Fed Guidance SampP 500 falt for femte gang på seks dager som Fed-tjenestemenn sa i helgen at trusselen fra en internasjonal avmatning kan føre til at renteøkningene blir forsinket. Fremhevende økende bekymring over den forbedrede økonomien i USAs økonomi2020s evne til å motstå utenlandsk svakhet, presset kommentarene indeksen til sitt laveste nivå siden mai. x201Folk ser på technicals, x201D Randy Frederick, administrerende direktør for handel og derivater på Charles Schwab Corp, sa via telefon fra Austin, Texas. x201CI canx2019t forestille at det er andre ting å holde øynene på. x201D Omtrent 57 prosent av aksjene i SampP 500 handler under deres 200-dagers glidende gjennomsnitt, ifølge data utarbeidet av Bloomberg. I Russell 3000 Index er nesten 80 prosent av selskapene nede på 10 prosent eller mer fra sine høyder. x201CWhatx2019s viktigste er de enkelte aksjene, x201D Ox2019Hara sa. x201C Når jeg begynner å se aksjene jeg holder som leder i porteføljen min under gjennomsnittsprisen de siste 200 dagene, og Ix2019ve har akkumulert lager over den tiden, er sjansene min PampL negative. x201D Recovery Potential Nivåer som glidende gjennomsnitt er settes som bullish når de holder. Salget har potensial til å avta hvis indeksene tåler brudd på 200-dagers nivå og spretter tilbake over det, ifølge Walter x201CBuckyx201D Hellwig fra BBampT Wealth Management. I november 2012, siste gang SampP 500 gikk under 200-dagers grense, tok det åtte handelsdager for indeksen å fullføre over det nivået. Måleren steg ca 3 prosent gjennom årets slutt. Da 200-dagers glidende gjennomsnitt ble brutt i juni 2012, var SampP 500 tilbake over en uke og endte opp med å øke 14 prosent til en nesten fem år høy som ble nådd i september. x201CA dukkert under og deretter en returflytt over den stigende 200 dagen - som skjedde to ganger i 2012 - kan bli sett på som positiv test for støtte og kunne tiltrekke seg penger til aksjer, x201D Hellwig, som hjelper med å håndtere 17 milliarder kroner ved BBampT Wealth Management i Birmingham, Alabama, sa i går i et telefonintervju. Før det er her, er det på Bloomberg Terminal. Rekord 200-dagers glidende gjennomsnitt på grunn av et fall Redaktører Merk: Dette er en gratis utgave av MarketWatch Options Trader, en ukentlig MarketWatch abonnent nyhetsbrev. Klikk her for abonnementsinformasjon. Aksjemarkedet, målt ved Standard Amp Poors 500 Index, brøt seg ned gjennom støtte, og refleksrallyet som fulgte var svakt. Nedgangen i SampP 500-indeksen SPX, -0,25 akselerert etter å ha brutt gjennom mindre støtte på 1965 i forrige uke. Men i virkeligheten er indeksen avtagende siden det ble gjort en ny all-time intradag høy den 19. september dagen for Alibaba BABA, -0,84 første offentlige tilbud. Det er ikke en tilfeldighet. Nedgangen kommer blant salgssignaler fra alle våre indikatorer, men noen blir nå oversold. Vurder SPX-diagrammet selv. Nedgangen er tydelig. Selv mens oksene snakket om å holde støtte eller ble begeistret for de to store dagene litt over en uke siden, kan du se at mønsteret på diagrammet var en av lavere høye etter lavere høyde. Videre ble den mindre støtten på 1965 (kort rød linje på diagram) en eller annen måte linjen i sanden, og da den ble krysset, oppstod selgere med hevn. SampP 500 probed under den 4 standardavvik (sigma) modifisert Bollinger Band (mBB) sist torsdag. Et kjøpsignal ville sette opp for mBB-systemet hvis SPX lukkes under 4 sigma-båndet (hvis den første betingelsen er oppfylt, vil et kjøpesignal bli fullført når SPX til slutt lukkes over 3 sigma-båndet). De siste tre mBB-signalene er merket på diagrammet: Et kjøpssignal i februar (vellykket umiddelbart), et salgssignal i juni (som ikke var vellykket), og selger signalet i begynnelsen av september (som til slutt ble vellykket, men ikke umiddelbart så). I begynnelsen av august var det en annen nedgang i SPX som berørte 4 sigma-båndet (vertikal svart pil på diagrammet), men det ble aldri lukket under 4, så det var ikke et offisielt mBB-kjøpssignal på den tiden. Forhåpentligvis får vi et klart kjøpssignal denne gangen. En ting til SPX-diagrammet: Jeg har trukket 200-dagers glidende gjennomsnitt på den. Du kan se at det for tiden er litt over 1900 og stigende. Vi er for tiden i lengste tid over 200-dagers historie. Det har vært 683 handelsdager siden SPX sist berørte 200-dagers glidende gjennomsnitt (20. november 2012). Dette er en rekord som bare venter på å bli ødelagt. Kanskje dette er tiden. Nedgangen i august i SPX bunnet ut på 1.910. Så, med 200-dagers stigning jevnt, er kanskje 1.910-området noe av et downside-mål for denne nåværende nedgang, med mindre det blir noe mer alvorlig. Egenkapitalandelene er fortsatt på salgssignaler. Theyre racing høyere på sine diagrammer, og det er bearish. Standardforholdet er nå på høyeste nivå på nesten to år, så man må vurdere det oversold, men det er ganske meningsløst. Det vil ikke gi et kjøpssignal til det ruller over og begynner å avta. De siste salgssignalene som sammenfalt meget nært til markedene, ble først kalt av dataprogrammet som analyserer disse diagrammene, snarere enn av blotte øyne. Så vi vil fortsette å overvåke datamaskinanalysen. På denne tiden, er datamaskinen ikke gir mye sjanse til alle et kjøpssignal fra disse forholdene i nær fremtid. Når Total-sats-forholdet 21-dagers glidende gjennomsnitt stiger over 0,90, er det sjeldent, men det er en forløper til et eventuelt sterkt kjøpesignal. Disse typer kjøpssignaler har et mål om en 100-punkts økning i SampP 500. Signalet har ikke satt opp ennå, men 21-dagers glidende gjennomsnitt har nå nådd 0,89 og det stiger, ettersom andre anropsforhold er. Så det ser ut til at det vil krysse over 0,90 og dermed sette opp et meget kraftig kjøpesignal i den nærmeste nær fremtid. Disse kjøpssignalene kan ta litt tid å sette opp, så kjøp ikke markedet bare fordi totalforholdet er i ferd med å stige over 0,90. Det komplette kjøpsignalet kan ikke forekomme en stund. Markedsbredden har også vært veldig negativ, enda lenger tilbake enn den nyeste markedet. Breddeoscillatorene som vi følger er begge på salgssignaler, men de har nådd sterkt oversold territorium. Fra et bredere perspektiv fortsetter den negative divergensen i kumulativ bredde å forbli på plass. Denne divergensen oppstod da kumulativ bredde gjorde sin siste nye heltid høy den 3. juli, mens SPX fortsatte å lukke nye høyder ni flere ganger gjennom midten av september. Den slags divergens markerer ofte begynnelsen på alvorlige markedsfall, og på dette tidspunkt må vi si at en alvorlig nedgang fortsatt er en mulighet. Volatilitet indekser VIX, 5,62 VXV, 1,88 er i uptrends, og det er bearish for aksjer. Legg merke til den stigende grønne linjen på diagrammet. Merkelig nok har VIX offisielt nådd en spiking-modus. En spiking-modus opprettes når VIX stiger 3 poeng eller mer over en 1-, 2- eller 3-dagers periode ved hjelp av lukkende VIX-priser. Det har ikke skjedd. Derfor er et VIX spike-topp-kjøpesignal ikke satt opp, til tross for at VIX har steget fra under 12 til nesten 18. Det kan fortsatt oppstå, men det har ikke så langt. Tidligere VIX spike peak buy signaler er merket på diagrammet. Så lenge VIX fortsetter å trene høyere, vil det være bearish for aksjer. En VIX nær under 14 vil muligens være et bullish tegn. Konstruksjonen av VIX futures forblir bullish. Alle terminskontrakter bortsett fra oktobermåneden oktober har holdt seg til premier til VIX gjennom hele den siste nedgangen i aksjemarkedet. Videre fortsetter begrepet strukturen å gå oppover. Dette kan observeres gjennom terminsprisene selv, eller ved sammenligning av de fire valgkursene for volatilitetsindeksen i Chicago Board Options (Volatility Index VIX, 5,62 SampP 500 3-måneders volatilitetsindeks VXV, 1,88 Midlertidige volatilitetsindeks (VXMT) og Short - Term Volatilitetsindeks (VXST)). VXST stiger over VIX og bodde der i flere dager et tegn på at volatiliteten skal forbli høy, men de andre opprettholde sine relative stillinger. For eksempel lukkede VIX ikke over VXV (som ville være ganske bearish). Denne konstruksjonen er en langsiktig indikator, og det faktum at det forblir bearish forteller oss (så langt) at dette børsfallet bare er en korreksjon og ikke begynnelsen på et bjørnmarked. I sammendraget har vi ikke noen sanne kjøpssignaler fra våre indikatorer, men det er oversolgt indikasjoner, slik at en kortsiktig rally kan finne sted. Et kortsiktig rally i disse situasjonene fører vanligvis tilbake til det synkende 20-dagers glidende gjennomsnittet eller litt lenger. Det gjennomsnittet er nå på 1.985 og fallende. Jeg ville bli overrasket over å se et rally bære tilbake så langt, men det kan sikkert spesielt nå at volatiliteten har økt. Så, forblir vi mellomtids bearish (til noen sanne kjøpssignaler vises), men er skeptiske til en kortsiktig sprette nå. Mer fra MarketWatch: Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Alle rettigheter reservert. Intradag Data levert av SIX Financial Information og underlagt vilkår for bruk. Historiske og nåværende sluttdatoer levert av SIX Financial Information. Intradag data forsinket per bytte krav. SampPDow Jones-indekser (SM) fra Dow Jones amp Company, Inc. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. Realtid siste salgsdata levert av NASDAQ. Mer informasjon om NASDAQ-handlede symboler og deres nåværende økonomiske status. Intradag data forsinket 15 minutter for Nasdaq, og 20 minutter for andre utvekslinger. SampPDow Jones-indekser (SM) fra Dow Jones Amp Company, Inc. SEHK intraday data er levert av SIX Financial Information og er minst 60 minutter forsinket. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. Ingen resultater funnetMovende gjennomsnitt - Enkle og eksponentielle flytende gjennomsnitt - Enkel og eksponentiell introduksjon Flytte gjennomsnitt øker prisdataene for å danne en trend-indikator. De forutsier ikke prisretning, men definerer snarere den nåværende retningen med et lag. Flytte gjennomsnittlig forsinkelse fordi de er basert på tidligere priser. Til tross for denne tøysen, beveger bevegelige gjennomsnitt en jevn prishandling og filtrerer ut støyen. De danner også byggesteinene for mange andre tekniske indikatorer og overlegg, for eksempel Bollinger Bands. MACD og McClellan Oscillator. De to mest populære typene av bevegelige gjennomsnittsverdier er Simple Moving Average (SMA) og Exponentential Moving Average (EMA). Disse bevegelige gjennomsnittsverdiene kan brukes til å identifisere retningen til trenden eller definere potensielle støtte - og motstandsnivåer. Here039s et diagram med både en SMA og en EMA på den: Simple Moving Average Calculation Et enkelt bevegelige gjennomsnitt er dannet ved å beregne gjennomsnittsprisen på en sikkerhet over et bestemt antall perioder. De fleste bevegelige gjennomsnitt er basert på sluttkurs. Et 5-dagers enkelt glidende gjennomsnitt er den fem dagers summen av sluttkurs dividert med fem. Som navnet antyder, er et glidende gjennomsnitt et gjennomsnitt som beveger seg. Gamle data blir droppet da nye data kommer til rådighet. Dette får gjennomsnittet til å bevege seg langs tidsskalaen. Nedenfor er et eksempel på et 5-dagers glidende gjennomsnitt som utvikler seg over tre dager. Den første dagen i det bevegelige gjennomsnittet dekker de siste fem dagene. Den andre dagen i glidende gjennomsnitt dråper det første datapunktet (11) og legger til det nye datapunktet (16). Den tredje dagen i det bevegelige gjennomsnittet fortsetter ved å slippe det første datapunktet (12) og legge til det nye datapunktet (17). I eksemplet ovenfor øker prisene gradvis fra 11 til 17 over totalt syv dager. Legg merke til at det bevegelige gjennomsnittet også stiger fra 13 til 15 over en tre-dagers beregningsperiode. Legg også merke til at hver glidende gjennomsnittsverdi ligger like under siste pris. For eksempel er det bevegelige gjennomsnittet for første dag 13 og siste pris 15. Prisene de foregående fire dagene var lavere, og dette medfører at det bevegelige gjennomsnittet går til lag. Eksponentiell Flytende Gjennomsnittlig Beregning Eksponentielle glidende gjennomsnitt reduserer forsinkelsen ved å bruke mer vekt til de siste prisene. Vektingen som brukes på den siste prisen, avhenger av antall perioder i glidende gjennomsnitt. Det er tre trinn for å beregne et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Først beregner du det enkle glidende gjennomsnittet. Et eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) må starte et sted slik at et enkelt glidende gjennomsnitt blir brukt som forrige periode039s EMA i den første beregningen. For det andre, beregne vektingsmultiplikatoren. Tredje, beregne eksponentielt glidende gjennomsnitt. Formelen nedenfor er for en 10-dagers EMA. Et 10-års eksponentielt glidende gjennomsnitt bruker en 18,18 vekting til den siste prisen. En 10-årig EMA kan også kalles en 18.18 EMA. En 20-årig EMA gjelder en vei på 9,52 til den siste prisen (2 (201) .0952). Legg merke til at vektingen for kortere tidsperiode er mer enn vektingen for lengre tidsperiode. Faktisk faller vekten halvparten hver gang den bevegelige gjennomsnittlige perioden fordobles. Hvis du vil ha en bestemt prosentandel for en EMA, kan du bruke denne formelen til å konvertere den til tidsperioder, og deretter angi verdien som EMA039-parameteren: Nedenfor er et regneark eksempel på et 10-dagers enkelt glidende gjennomsnitt og en 10- dag eksponentiell glidende gjennomsnitt for Intel. Enkle bevegelige gjennomsnitt er rett frem og krever liten forklaring. 10-dagers gjennomsnittet beveger seg ganske enkelt som nye priser blir tilgjengelige og gamle priser faller av. Det eksponentielle glidende gjennomsnittet begynner med den enkle glidende gjennomsnittsverdien (22,22) i den første beregningen. Etter den første beregningen tar den normale formelen over. Fordi en EMA begynner med et enkelt bevegelig gjennomsnittsmål, blir dens virkelige verdi ikke realisert før 20 eller så perioder senere. Med andre ord kan verdien på Excel-regnearket avvike fra diagramverdien på grunn av den korte tilbakekallingsperioden. Dette regnearket går bare tilbake 30 perioder, noe som betyr at påvirkning av det enkle glidende gjennomsnittet har hatt 20 perioder å forsvinne. StockCharts går tilbake minst 250 perioder (vanligvis mye lenger) for beregningene, slik at effektene av det enkle glidende gjennomsnittet i den første beregningen er fullstendig forsvunnet. Lagfaktoren Jo lengre det bevegelige gjennomsnittet, desto mer lagret. Et 10-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt vil krame prisene ganske tett og ta kort tid etter at prisene svinger. Kortflytende gjennomsnitt er som fartbåter - skumle og raske å forandre seg. I motsetning til dette, inneholder et 100-dagers glidende gjennomsnitt mange tidligere data som reduserer det. Lengre bevegelige gjennomsnitt er som havskipskip - sløv og sakte å forandre. Det tar en større og lengre prisbevegelse for et 100-dagers glidende gjennomsnitt for å bytte kurs. Tabellen over viser SampP 500 ETF med en 10-dagers EMA tett følgende priser og en 100-dagers SMA-sliping høyere. Selv med januar-februar-tilbakegangen holdt 100-dagers SMA kurset og gikk ikke ned. 50-dagers SMA passer et sted mellom 10 og 100 dagers glidende gjennomsnitt når det gjelder lagfaktoren. Enkel vs eksponentiell flytende gjennomsnitt Selv om det er klare forskjeller mellom enkle glidende gjennomsnitt og eksponentielle glidende gjennomsnitt, er det ikke nødvendigvis bedre enn det andre. Eksponentielle glidende gjennomsnitt har mindre forsinkelse og er derfor mer følsomme overfor de siste prisene - og de siste prisendringene. Eksponentielle glidende gjennomsnitt vil slå før enkle glidende gjennomsnitt. Enkle bevegelige gjennomsnitt, derimot, representerer et sant gjennomsnitt av priser for hele tidsperioden. Som sådan kan enkle bevegelige gjennomsnitt være bedre egnet til å identifisere støtte - eller motstandsnivåer. Flytte gjennomsnittlig preferanse avhenger av mål, analytisk stil og tidshorisont. Chartister bør eksperimentere med begge typer bevegelige gjennomsnitt samt forskjellige tidsrammer for å finne den beste passformen. Tabellen nedenfor viser IBM med 50-dagers SMA i rødt og 50-dagers EMA i grønt. Begge toppet i slutten av januar, men nedgangen i EMA var skarpere enn nedgangen i SMA. EMA dukket opp i midten av februar, men SMA fortsatte å bli lavere til slutten av mars. Legg merke til at SMA dukket opp over en måned etter EMA. Lengder og tidsrammer Lengden på det bevegelige gjennomsnittet avhenger av de analytiske målene. Kortvarige gjennomsnitt (5-20 perioder) passer best for kortsiktige trender og handel. Chartister interessert i langsiktige trender ville velge lengre bevegelige gjennomsnitt som kan utvide 20-60 perioder. Langsiktig investorer vil foretrekke å flytte gjennomsnitt med 100 eller flere perioder. Noen bevegelige gjennomsnittlige lengder er mer populære enn andre. 200-dagers glidende gjennomsnitt er kanskje den mest populære. På grunn av lengden er dette klart et langsiktig glidende gjennomsnitt. Deretter er det 50-dagers glidende gjennomsnittet ganske populært for den langsiktige trenden. Mange diagrammer bruker de 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnittene sammen. Kortsiktig, et 10-dagers glidende gjennomsnitt var ganske populært tidligere, fordi det var lett å beregne. Man lagde bare tallene og flyttet desimaltegnet. Trend Identification De samme signalene kan genereres ved hjelp av enkle eller eksponentielle glidende gjennomsnitt. Som nevnt ovenfor er preferansen avhengig av hver enkelt person. Disse eksemplene nedenfor vil bruke både enkle og eksponentielle glidende gjennomsnitt. Begrepet glidende gjennomsnitt gjelder både enkle og eksponentielle glidende gjennomsnitt. Retningen av det bevegelige gjennomsnittet gir viktig informasjon om priser. Et stigende glidende gjennomsnitt viser at prisene generelt øker. Et fallende glidende gjennomsnitt indikerer at prisene i gjennomsnitt faller. Et stigende langsiktig glidende gjennomsnitt reflekterer en langsiktig opptrend. Et fallende langsiktig glidende gjennomsnitt reflekterer en langsiktig nedtrend. Tabellen over viser 3M (MMM) med et 150-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt. Dette eksempelet viser hvor godt bevegelige gjennomsnittsverdier fungerer når trenden er sterk. Den 150-dagers EMA avslått i november 2007 og igjen i januar 2008. Legg merke til at det tok 15 tilbakegang å reversere retningen av dette bevegelige gjennomsnittet. Disse forsinkende indikatorene identifiserer trendendringer som de oppstår (i beste fall) eller etter at de oppstår (i verste fall). MMM fortsatte ned til mars 2009 og økte deretter 40-50. Legg merke til at 150-dagers EMA ikke viste seg før etter denne bølgen. Når det gjorde det, fortsatte MMM høyere de neste 12 månedene. Flytte gjennomsnitt arbeider briljant i sterke trender. Double Crossovers To bevegelige gjennomsnitt kan brukes sammen for å generere crossover-signaler. I teknisk analyse av finansmarkedene. John Murphy kaller dette den dobbelte crossover-metoden. Dobbeltoverganger innebærer et relativt kort glidende gjennomsnitt og et relativt langt bevegelige gjennomsnitt. Som med alle bevegelige gjennomsnitt, definerer den generelle lengden på det bevegelige gjennomsnittet tidsrammen for systemet. Et system som bruker en 5-dagers EMA og 35-dagers EMA, vil bli ansett som kortsiktige. Et system som bruker en 50-dagers SMA og 200-dagers SMA, vil bli ansett på mellomlang sikt, kanskje til og med på lang sikt. Et kystovergang skjer når kortere bevegelige gjennomsnittsværdier krysser over lengre bevegelige gjennomsnitt. Dette er også kjent som et gyldent kors. Et bearish crossover oppstår når kortere bevegelige gjennomsnitt krysser under lengre bevegelige gjennomsnitt. Dette er kjent som et dødt kryss. Flytte gjennomsnittsoverganger gir relativt sent signaler. Tross alt har systemet to forsinkende indikatorer. Jo lengre bevegelige gjennomsnittsperioder, desto større er lagringen i signalene. Disse signalene fungerer bra når en god trend tar tak. Imidlertid vil et glidende gjennombruddssystem produsere mange whipsaws i fravær av en sterk trend. Det er også en trippel crossover metode som involverer tre bevegelige gjennomsnitt. Igjen genereres et signal når det korteste bevegelige gjennomsnittet krysser de to lengre bevegelige gjennomsnittene. Et enkelt tredelt crossover-system kan innebære 5-dagers, 10-dagers og 20-dagers glidende gjennomsnitt. Tabellen over viser Home Depot (HD) med en 10-dagers EMA (grønn prikket linje) og 50-dagers EMA (rød linje). Den svarte linjen er den daglige lukkingen. Å bruke en glidende gjennomsnittsovergang ville ha resultert i tre whipsaws før du fikk en god handel. Den 10-dagers EMA brøt under 50-dagers EMA i slutten av oktober (1), men dette var ikke lenge da 10-dagene flyttet tilbake over midten av november (2). Dette krysset varet lengre, men neste bearish crossover i januar (3) skjedde nær prisnivået i slutten av november, noe som resulterte i en annen whipsaw. Dette bearish krysset varede ikke lenge da 10-dagers EMA flyttet tilbake over 50-dagen noen dager senere (4). Etter tre dårlige signaler forløste det fjerde signalet et sterkt trekk når aksjene økte over 20. Det er to takeaways her. For det første er crossovers utsatt for whipsaw. Et pris - eller tidsfilter kan brukes for å forhindre whipsaws. Traders kan kreve crossover til siste 3 dager før du handler eller krever at 10-dagers EMA skal flytte over 50-dagers EMA med en viss mengde før du handler. For det andre kan MACD brukes til å identifisere og kvantifisere disse kryssene. MACD (10,50,1) vil vise en linje som representerer forskjellen mellom de to eksponentielle glidende gjennomsnittene. MACD blir positiv under et gyldent kors og negativt under et dødt kryss. Prosentpris Oscillatoren (PPO) kan brukes på samme måte som prosentandeler. Vær oppmerksom på at MACD og PPO er basert på eksponentielle glidende gjennomsnitt og stemmer ikke overens med enkle glidende gjennomsnitt. Dette diagrammet viser Oracle (ORCL) med 50-dagers EMA, 200-dagers EMA og MACD (50,200,1). Det var fire bevegelige gjennomsnittsoverskridelser over en 12-årig periode. De første tre resulterte i whipsaws eller dårlige handler. En vedvarende trend begynte med fjerde crossover som ORCL avansert til midten av 20-tallet. Nok en gang jobber glidende gjennomsnittsoverganger godt når trenden er sterk, men produserer tap i fravær av en trend. Prisoverskridelser Flytte gjennomsnitt kan også brukes til å generere signaler med enkle prisoverskridelser. Et bullish signal genereres når prisene går over det bevegelige gjennomsnittet. Et bearish signal genereres når prisene flytter under det bevegelige gjennomsnittet. Prisoverskridelser kan kombineres for å handle innenfor den større trenden. Det lengre bevegelige gjennomsnittet setter tonen for den større trenden, og det kortere glidende gjennomsnittet brukes til å generere signalene. Man vil se etter bullish prisoverganger bare når prisene allerede er over det lengre bevegelige gjennomsnittet. Dette ville være handel i harmoni med den større trenden. For eksempel, hvis prisen ligger over 200-dagers glidende gjennomsnitt, vil kartleggere bare fokusere på signaler når prisen beveger seg over 50-dagers glidende gjennomsnitt. Åpenbart vil et trekk under 50-dagers glidende gjennomsnitt forutse et slikt signal, men slike bearish kryss vil bli ignorert fordi den større trenden er oppe. Et bearish kryss ville bare foreslå en tilbaketrekking i en større opptrinn. Et kryss tilbake over 50-dagers glidende gjennomsnitt ville signalere en oppgang i prisene og fortsettelsen av den store opptrenden. Neste diagram viser Emerson Electric (EMR) med 50-dagers EMA og 200-dagers EMA. Aksjen flyttet over og holdt over 200-dagers glidende gjennomsnitt i august. Det var dips under 50-dagers EMA tidlig i november og igjen tidlig i februar. Prisene flyttet raskt over 50-dagers EMA for å gi bullish signaler (grønne piler) i harmoni med større opptrinn. MACD (1,50,1) vises i indikatorvinduet for å bekrefte priskryss over eller under 50-dagers EMA. Den 1-dagers EMA er lik sluttkurs. MACD (1,50,1) er positiv når lukkingen er over 50-dagers EMA og negativ når lukkingen er under 50-dagers EMA. Støtte og motstand Flytte gjennomsnitt kan også fungere som støtte i en uptrend og motstand i en downtrend. En kortsiktig opptrend kan finne støtte nær 20-dagers enkeltflytende gjennomsnitt, som også brukes i Bollinger Bands. Et langsiktig opptrend kan finne støtte nær det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet, som er det mest populære langsiktige glidende gjennomsnittet. Faktisk kan 200-dagers glidende gjennomsnitt gi støtte eller motstand bare fordi den er så mye brukt. Det er nesten som en selvoppfyllende profeti. Figuren over viser NY Composite med det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet fra midten av 2004 til slutten av 2008. 200-dagene ga støtte mange ganger under forskudd. Når trenden reverserte med en dobbel toppstøt, virket det 200-dagers glidende gjennomsnittet som motstand rundt 9500. Forvent ikke eksakte støtte - og motstandsnivåer fra bevegelige gjennomsnitt, spesielt lengre bevegelige gjennomsnitt. Markeder er drevet av følelser, noe som gjør dem utsatt for overskudd. I stedet for eksakte nivåer kan bevegelige gjennomsnittsverdier brukes til å identifisere støtte - eller motstandssoner. Konklusjoner Fordelene ved å bruke bevegelige gjennomsnitt må veies mot ulempene. Flytte gjennomsnitt er trenden som følger eller forsinker, indikatorer som alltid vil være et skritt bakover. Dette er ikke nødvendigvis en dårlig ting skjønt. Tross alt er trenden din venn, og det er best å handle i retning av trenden. Flytte gjennomsnitt sikrer at en næringsdrivende er i tråd med den nåværende trenden. Selv om trenden er din venn, legger verdipapirer mye tid i handelsområder, noe som gjør flytteverdier ineffektive. En gang i en trend vil glidende gjennomsnitt holde deg i, men også gi sent signal. Don039t forventer å selge på toppen og kjøpe på bunnen ved hjelp av bevegelige gjennomsnitt. Som med de fleste tekniske analyseverktøy, bør bevegelige gjennomsnitt ikke brukes alene, men i forbindelse med andre komplementære verktøy. Chartister kan bruke bevegelige gjennomsnitt for å definere den overordnede trenden og deretter bruke RSI til å definere overkjøpte eller oversolgte nivåer. Legge til bevegelige gjennomsnitt til StockCharts-diagrammer Flytte gjennomsnitt er tilgjengelig som en prisoverleggsfunksjon på SharpCharts arbeidsbenk. Med rullegardinmenyen Overlays kan brukerne velge enten et enkelt glidende gjennomsnitt eller et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Den første parameteren brukes til å angi antall tidsperioder. En valgfri parameter kan legges til for å spesifisere hvilket prisfelt som skal brukes i beregningene - O for Åpen, H for Høy, L for Lav og C for Lukk. Et komma brukes til å skille mellom parametere. En annen valgfri parameter kan legges til for å skifte de bevegelige gjennomsnittene til venstre (tidligere) eller høyre (fremtidige). Et negativt tall (-10) ville skifte det bevegelige gjennomsnittet til venstre 10 perioder. Et positivt tall (10) ville skifte det bevegelige gjennomsnittet til høyre 10 perioder. Flere bevegelige gjennomsnitt kan overlappes prisplottet ved ganske enkelt å legge til en annen overleggslinje til arbeidsbenken. StockCharts medlemmer kan endre farger og stil for å skille mellom flere bevegelige gjennomsnitt. Når du har valgt en indikator, åpner du Avanserte alternativer ved å klikke på den lille grønne trekant. Avanserte alternativer kan også brukes til å legge til et glidende gjennomsnittlig overlegg til andre tekniske indikatorer som RSI, CCI og Volume. Klikk her for et live diagram med flere forskjellige bevegelige gjennomsnitt. Bruke Flytte Gjennomsnitt med StockCharts-skanninger Her er noen prøve-skanninger som StockCharts-medlemmer kan bruke til å skanne etter ulike bevegelige gjennomsnittlige situasjoner: Bullish Moving Average Cross: Denne skanningen ser etter aksjer med et stigende 150-dagers enkelt glidende gjennomsnitt og et bullish kryss av 5 - dag EMA og 35-dagers EMA. Det 150-dagers glidende gjennomsnittet stiger så lenge det handler over nivået for fem dager siden. Et bullish kryss oppstår når 5-dagers EMA beveger seg over 35-dagers EMA på over gjennomsnittet. Bearish Moving Average Cross: Denne skanningen ser etter aksjer med et fallende 150-dagers enkelt glidende gjennomsnitt og et bearish kryss av 5-dagers EMA og 35-dagers EMA. Det 150-dagers glidende gjennomsnittet faller så lenge det handler under nivået for fem dager siden. Et bearish kryss oppstår når 5-dagers EMA beveger seg under 35-dagers EMA på over gjennomsnittet. Videre studie John Murphy039s bok har et kapittel viet til bevegelige gjennomsnitt og deres ulike bruksområder. Murphy dekker fordeler og ulemper ved å flytte gjennomsnitt. I tillegg viser Murphy hvordan bevegelige gjennomsnitt arbeider med Bollinger Bands og kanalbaserte handelssystemer. Teknisk analyse av finansmarkedene John Murphy
No comments:
Post a Comment